Процесс авторегрессии первого порядка — условия стационарной ковариации и слабой зависимости

В этом видео объясняются условия, необходимые для того, чтобы процесс авторегрессии первого порядка имел постоянную ковариационную структуру и был слабо зависимым. Материалы курса и информацию об обновлениях каждого из курсов можно найти по ссылке https://ben-lambert.com/econometrics-course-problem-sets-and-data/. Весьма интересно (по крайней мере, для меня), что я собираюсь опубликовать на YouTube целую серию новых видео по байесовской статистике. Подробнее см. здесь: https://ben-lambert.com/bayesian/ В дополнение к этой серии будет выпущена книга: https://www.amazon.co.uk/gp/product/1473916364/ref=pe_3140701_247401851_em_1p_0_ti