Понимание дельты опциона в модели Блэка-Шоулза

В этом видео мы представляем греческую дельту опциона, которая измеряет направленный риск опционной позиции. Мы предлагаем интуитивно понятную интерпретацию дельты в рамках модели Блэка-Шоулза и показываем, как она изменяется в зависимости от цены базового актива и времени до истечения срока действия. Вы узнаете: Что представляет собой дельта в ценообразовании опционов Как связаны дельты колл- и пут-опционов Что означает дельта-хеджирование на практике Выражение дельты в модели Блэка-Шоулза Как интуитивно интерпретировать дельту Как дельта изменяется в ходе моделирования Это видео идеально подходит для студентов и специалистов в области количественных финансов, ценообразования производных инструментов и управления рисками. 0:00 Введение 0:20 Что такое дельта опциона? 1:31 Взаимосвязь дельты колл- и пут-опционов 2:06 Прибыль и убытки портфеля, хеджированного дельтой 2:26 Дельта в модели Блэка-Шоулза 3:14 Интуитивное понимание дельты 4:15 Моделирование #ЦенообразованиеОпционов #Греки #ХеджированиеДельтой #КоличественныеФинансы #Производные #Финансы #Математика #Quant #QuantNext ★★ Подписывайтесь на нас: https://www.linkedin.com/company/quant-next/ ★★